กลยุทธ์การเทรด AlphaEdge เทคนิคเทรดแบบมาร์ติงเกล น่ากลัวจริงมั้ย?

Writer
3 ม.ค.
ยาว 2 นาที

อัปเดตเมื่อ 19 เม.ย.

AlphaEdge เป็นระบบเทรดแบบ reversal หรือการเทรดเมื่อกราฟเกิดสัญญาณกลับตัว โดย EA จะเข้าออเดอร์ sell เมื่อแนวโน้มขาขึ้นเปลี่ยนเป็นขาลง และจะเข้าออเดอร์ buy เมื่อแนวโน้มขาลงเปลี่ยนเป็นขาขึ้น

ภาพผล backtest AlphaEdge บนคู่เงิน USD/CAD TF-M15 โบรกเกอร์ Tickmill MT5 บัญชีประเภท Raw โดยเริ่มเทรดตั้งแต่ปี 2010 - 2024 จากทุน 10,000 USD จะได้กำไรรวม 798,241 USD หรือสามารถดู Strategies Test MT4 ได้ที่นี่

*ผลตอบแทนในอดีตไม่สามารถการันตีอนาคต

Strategy Tester Report MT5 ของระบบ AlphaEdge ปี 2010-2024 โบรกเกอร์ Tickmill

Strategy Tester Report MT4 ของระบบ AlphaEdge ปี 2010-2024 โบรกเกอร์ Tickmill

EA ระบบนี้ได้เทรดบนบัญชีจริงมาแล้วเป็นเวลามากกว่า 1 ปี ตรวจสอบผลการเทรด Myfxbook ซึ่งให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ และยังมี drawdown ที่ต่ำอีกด้วย

กราฟแสดงกำไรของระบบเทรด AlphaEdge ในปี 2023(Nov) - 2024

กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์กำไรต่อเดือน ของระบบเทรด AlphaEdge ในปี 2024

กลยุทธ์การเทรด AlphaEdge

AlphaEage จะเข้า buy เมื่อราคาปิดอยู่ต่ำกว่า Envelope lower และต่ำกว่า Bollinger band lower จะเข้า sell เมื่อราคาปิดอยู่เหนือ Envelope upper และ bollinger band upper

TP ของออเดอร์แรกถูกกำหนดไว้ที่ 20 pips แต่หากกราฟไม่กลับตัวตามคาด EA จะออกออเดอร์ครั้งที่ 2 ด้วยวอลุ่มเท่ากับครั้งแรก แต่หากทั้งสองออเดอร์ไม่สามารถปิดทำกำไรได้ EA จะออกออเดอร์ถัดไปด้วยวอลุ่ม 2 เท่าของออเดอร์ก่อนหน้า และหากกราฟยังไม่กลับตัวตามคาดอีก ออเดอร์ที่ 6-8 จะถูกลดวอลุ่มเป็น 1.5 เท่าของออเดอร์ก่อนหน้าเพื่อลดการโอเวอร์เทรด (จำกัดการออกออเดอร์สูงสุด 8 ครั้ง)

Stop loss ของ EA AlphaEage จะกำหนดไว้ที่ -60% ซึ่งจากการทดสอบกราฟราคาย้อนหลัง 15 ปี (2010-2024) หากผู้ใช้ตั้งค่า Lot size method เป็น auto lot และใช้ค่าไม่เกิน 50 หรือเลือก risk level เป็น high risk ระบบนี้สามารถอยู่รอดในตลาดและทำผลตอบแทนให้ตลอด 15 ปี แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเป็นการลงทุนนักลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเพราะผลตอบแทนในอดีตไม่สามารถการันตีอนาคต และเราไม่รู้ว่าในอนาคตนั้นจะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดอะไรเกิดขึ้นบ้าง ไม่ว่าจะเป็น สงคราม เศรษฐกิจ โรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทุกอย่างล้วนส่งผลให้ค่าเงินผันผวนได้ทั้งสิ้น

ทางทีมงานไม่แนะนำให้ตั้งค่า Lot size method แบบ auto lot สูงกว่า 50 เพราะหากบังเอิญมีเหตุการณ์ที่ทำให้กราฟราคาขึ้นหรือลงอย่างรุนแรง นักลงทุนจะมีโอกาสขาดทุนที่ stop loss มากถึง -60% ของพอร์ต แต่หากเทรดด้วยความเสี่ยงต่ำ วอลุ่มต่ำ พอร์ตของเราจะทนต่อเหตุการณ์ต่างๆได้นานกว่า และมีโอกาสที่กราฟจะกลับตัว ให้ EA เข้าออเดอร์เพื่อเคลียร์ไม้ค้างทั้งหมดได้

หาก EA ออกออเดอร์ 1-3 ไม้ จะปิดกำไรตามจำนวน pip ที่กำหนด แต่หากไม่สามารถปิดทำกำไรได้ และมีการออกออเดอร์ตั้งแต่ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ระบบจะไม่สนใจกำไร แต่จะมุ่งเน้นไปที่การรักษาเงินทุน โดยจะปิดออเดอร์ทั้งหมดทันทีเมื่อผลรวมกำไรของออเดอร์ทั้งหมดเท่ากับ 0 หรือเมื่อเท่าทุนนั่นเอง

โดยในพอร์ตของทางทีมงาน เราใช้ความเสี่ยงที่ auto lot = 30 เท่านั้น ซึ่งจาก myfxbook ผู้ใช้อาจจะมองว่าระบบนี้ได้กำไรเฉลี่ย 1.69% ต่อเดือน(ประมาณ 21% ต่อปี) เป็นผลตอบแทนที่น้อยเกินไป แต่ในโลกความเป็นจริงหากต้องการให้ระบบเทรดอยู่ในตลาดได้นาน ไม่ขาดทุน ไม่ล้างพอร์ต การหวังผลตอบแทนที่สูงเกินไปแทบจะเป็นไปไม่ได้ ผลตอบแทนสูงความเสี่ยงสูง(high risk high return)ยังเป็นคำที่ใช้ได้ดีกับการลงทุนเสมอ เพราะฉะนั้นหากผู้ใช้เริ่มนำ EA ไปเทรดแล้วเห็นว่า EA ปิดทำกำไรได้ต่อเนื่องแทบทุกออเดอร์ ก็อย่าเพิ่งใจร้อนรีบเพิ่มล็อตเพิ่มความเสี่ยง เพราะเมื่อไรก็ตามที่กราฟเป็นเทรนด์ใหญ่ และเราออกออเดอร์ด้วย lot size ที่สูงเกินไป(ออเดอร์หลังๆจะเบิ้ลล็อตตามออเดอร์ก่อนหน้า) นอกจากจะไม่ได้กำไร อาจต้องเสี่ยงที่จะเสียเงินทุนอีก 60% ด้วย

กรณีโอเวอร์เทรด

เชื่อว่าหลายๆท่านอยากได้ผลตอบแทนสูงในเวลาสั้นๆ เราเลยจำลองเหตุการณ์การเทรดด้วยระบบเทรด AlphaEage ในปี 2024 ที่เพิ่งผ่านมานี้ โดยเราจะใช้ Auto_lot = 500 เริ่มเทรดตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน ด้วยเงินทุน 1,000 USD

เมื่อครบ 6 เดือนจะได้กำไรทั้งหมด 2,998.77 USD หรือคิดเป็นผลตอบแทน +300% ถ้าลงทุน 1,000 ได้กำไรประมาณ 3,000 ถ้าลงทุน 10,000 ได้กำไร 30,000 ซึ่งก็ถือเป็นผลตอบแทนในฝันของใครหลายๆคนทีเดียว

แต่เมื่อรัน EA ไปเรื่อยๆจนถึงเดือนสิงหาคม เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เพราะกราฟราคา USD/CAD ที่มักมีแพทเทิร์นแบบ sideway กลับกลายเป็นเทรนด์ขาลงอย่างต่อเนื่อง EA ของเราเริ่ม buy ด้วยวอลุ่ม 0.35 ในไม้แรกและไม้สอง จากนั้นก็ออกไม้เพิ่มเป็นสองเท่าของวอลุ่มก่อนหน้าเมื่อมีสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้น แต่กราฟก็ยังคงไหลลงต่อเนื่อง ทำให้ EA ไม่สามารถปิดรวบไม้แบบเท่าทุนได้ จนเงินในพอร์ต -60% EA จึง cut loss ตามระบบที่ตั้งไว้

EA แบบมาติงเกลส่วนใหญ่ในตลาดจะไม่กำหนดให้มี cut loss (หรือเทียบเท่ากับการใส่ 100 ในการตั้งค่าช่อง Percent Stop Loss ใน EA AlphaEage ของเรา) ข้อดีคือเราจะมีเงินมากพอเพื่อต่อสู้กับเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่างๆ ซึ่งหลักการของ Martingale คือการเพิ่มขนาดเป็นสองเท่าหากขาดทุน ทฤษฎีเบื้องหลังกลยุทธ์นี้คือจะได้คืนทุกสิ่งที่เสียไป แน่นอนว่าหากเราไม่ตั้ง cut loss ที่ 60% แล้วกราฟกลับตัวหลังจากราคาลงไปมากพอแล้ว พอร์ตของเราก็จะไม่ขาดทุนเลย แต่ในทางตรงกันข้ามถ้ากราฟราคายังคงดิ่งไปในทิศทางเดิม แล้วเราไม่ตั้ง % stop loss เอาไว้ เงินทุนของเราก็จะกลายเป็นศูนย์ ทั้งนี้ EA มาติงเกลของทางเราจึงกำหนด % cut loss ไว้ทุกระบบ แต่ผู้ใช้ก็สามารถเปลี่ยนการตั้งค่า % ได้ตามต้องการ

จากกรณีตัวอย่าง ต่อให้ใน 7 เดือนที่ผ่านมาเราจะไม่ได้ถอนกำไรออกเลย และแม้ EA จะ cut loss 60% ในเดือน 8 แต่เราก็ยังคงได้กำไร 1,133 USD หรือคิดเป็น 113% ของเงินทุน

แต่ถ้าเราโชคร้ายเริ่มต้นเทรดในเดือนสิงหาคม จะเกิดอะไรขึ้น?

EA AlphaEage เดือนสิงหาคม กรณี overtrade

จากเงินทุน 1,000 USD จะได้กำไรในช่วงแรก และไม่นานก็เจอช่วงกราฟเป็นขาลงอย่างรุนแรง ระบบจะ cut loss และขาดทุนไปมากถึง -491 USD ถ้าเราเจอเหตุการณ์นี้ก็นับเป็นคนดวงซวยคนนึง ^^ แต่จริงๆแล้วเหตุการณ์แบบนี้มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆในตลาด forex ต่อให้เราจะใช้ความเสี่ยง(Auto_lot) ที่สามารถอยู่รอดกับตลาดในอดีตนานมากเท่าไรก็ตาม ในอนาคตก็มีสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้นหากนักลงทุนเลือกใช้ความเสี่ยง(Auto_lot)ที่น้อยกว่าค่าตั้งต้นในระบบของเรา ถึงแม้จะได้กำไรน้อยลง แต่ก็ลดความเสี่ยงในการขาดทุนได้มากขึ้นอีกพอสมควร ถ้าได้ cash flow ทุกๆเดือน ถึงแม้จะไม่มาก แต่ได้ความสบายใจเพิ่มขึ้นมา อาจจะทำให้เราลงทุนแบบมีความสุขมากขึ้นก็ได้

ภาพผล backtest ด้านล่างคือกรณีใช้ auto_lot = 40 (ซึ่งเป็นค่าแนะนำตั้งต้นใน EA) ทดสอบกราฟช่วงปี 2024 ตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปี จะให้ผลตอบแทนทั้งสิ้น 30% ซึ่งสำหรับผู้เขียนถือเป็นผลตอบแทนที่น่าพอใจเลยทีเดียว

ผลตอบแทนจาก EA AlphaEdge ปี 2024 ใช้ auto_lot = 40

จากกราฟเราจะเห็นช่วง drawdown หรือช่วงที่ EA โดนลากหนักๆทั้งหมด 2 ครั้ง แต่เพราะเราใช้ความเสี่ยงต่ำ วอลุ่มที่ EA ออกค่อนข้างต่ำ ทำให้พอร์ตของเราติดลบไม่มากและทนอยู่ได้จนถึงจังหวะที่กราฟกลับตัว และสามารถกลับมาปิดทำกำไรได้ในที่สุด

นักลงทุนชอบแบบไหน ก็สามารถเลือกได้ตามต้องการ โดยทางเราจะมีช่องให้ผู้ใช้เลือกใส่ความเสี่ยงได้อย่างอิสระ บางพอร์ตเราอาจจะ overtrade เพื่อเอาไว้ลุ้นและสร้างสีสันในชีวิตแต่ใช้เงินทุนไม่มากตามที่เรารับได้ บางพอร์ตอาจจะเน้นถือยาว ผลตอบแทนไม่สูงนัก แต่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้ต่อเนื่อง หรือจะทำฟาร์ม EA เทรดหลายๆพอร์ต โดยแต่ละพอร์ตมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันเพื่อกระจายความเสี่ยง เช่น พอร์ตเสี่ยงสูง/พอร์ตเสี่ยงต่ำ หรือมีหลายพอร์ตแบบกระจายกลยุทธ์ เช่น มาติงเกล, ตามเทรนด์, สวนเทรนด์, กริด เป็นต้น

คำแนะนำการใช้ EA AlphaEdge

Account Type: แนะนำใช้บัญชีที่มีสเปรดต่ำ เช่น บัญชี ECN / Raw / Pro

Leverage: ตั้งแต่ 1:100 ขึ้นไป

เงินทุนตั้งต้น: 1,500 USD สำหรับบัญชี standard หรือ 1,500 US Cent สำหรับบัญชี cent (1,500 US Cent = 15 USD)

AlphaEdge

ซื้อเลย